Software de Trading. R-Squared R2.R-Squared é um método de regressão linear que ajuda a quantificar a força das tendências de mercado, ou seja, trendiness de preços Quanto mais os preços se movem em linha reta sobre n-períodos formando uma relação linear, Por exemplo, se o valor R-quadrado em 14 períodos estiver em 50, então isso significa que 50 do movimento de preço pode ser explicado por regressão linear eo restante 50 é o ruído aleatório. Para determinar se uma tendência é estatisticamente significativa para uma linha de regressão linear de n períodos, é necessário um nível de confiança de 95 O nível de confiança 95 varia com base no número de períodos avaliados Se o valor R-quadrado for menor que o seu valor Correspondente nível de confiança 95 para um dado n-períodos é geralmente assumido que não existe tendência estatisticamente significativa A tabela abaixo descreve o número recomendado de períodos R-quadrado e seus c Ou 95 níveis de confiança. De Períodos R2 Valor Crítico 95 Confiança 5 77 10 40 14 27 20 20 25 16 30 13 50 8 60 6 120 3.Existem muitas maneiras de usar regressão linear e R-Squared para gerar oportunidades comerciais potenciais. Um tal método recomenda usar R O quadrado em conjunto com a curva de regressão linear R-quadrado define a força da tendência e a inclinação de regressão linear define a direção geral da tendência positiva ou negativa Os sinais de negociação potenciais seriam gerados em relação à direção da inclinação de regressão linear enquanto O R-Squared permaneceu acima de seu nível de confiança 95. Outro método recomenda usar R-Squared em conjunto com osciladores Poderiam ser gerados sinais de negociação com respeito aos níveis de overbought e oversold do oscilador, enquanto R-Squared permanece baixo, isto é, bem abaixo de sua confiança Nível indicando que os preços são menos trendy. For informações adicionais que você pode querer referir-se a Tushar Chande s e Stanley Kroll s livro intitulado, The New Technic Al Comerciante. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a investimento ou aconselhamento de negociação Materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Página de divulgação para obter mais informações. Risco Disclaimer Online forex trading carrega um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo o seu investimento Só especular com o dinheiro que você pode dar ao luxo de perder Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, Você compreende completamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente, se necessário. Pairs Trading Correlation. Correlation é um termo de análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente Central de pares de negociação é a idéia de que se Os dois estoques ou outros instrumentos estão suficientemente correlacionados, quaisquer Por exemplo, o estoque A eo estoque B são altamente correlacionados Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A move-se para cima eo estoque B move-se para baixo um comerciante de pares pode explorar esta divergência Por shorting stock A sobre-realização questão e indo muito tempo em estoque B a questão de baixo desempenho Se os estoques reverter para a média estatística, o comerciante pode lucrar A importância da correlação Correlação mede a relação entre dois instrumentos Podemos ver a partir da Figura 1 Que o e-mini SP 500 ES, em vermelho e e-mini Dow YM, em contratos de futuros verdes têm preços que tendem a se mover juntos, ou que estão correlacionados. Figura 1 Este gráfico diário do ES e YM e-mini futuros contratos mostra Que os preços tendem a se mover juntos Imagem criada com TradeStation Lembre-se, os comerciantes de pares tentam identificar. Identify relacionamentos entre dois instrumentos. Determine a direção da relação and. Execute comércios com base na da A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos, é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis tendem a se mover conjuntamente. O coeficiente de correlação mede em que medida os valores de uma variável estão associados a valores de Outro Valores do intervalo de coeficientes de correlação de -1 a 1, onde. Perfect correlação negativa -1 existe quando os dois títulos se movem em direções opostas, ou seja, estoque A move-se para cima, enquanto estoque B se move para baixo. Perfect correlação positiva 1 existe se os dois títulos mover Em perfeito uníssono, isto é estoque A e estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo e. Não existe correlação 0 se os movimentos de preços forem completamente aleatórios A e estoque B subirem e descem aleatoriamente.-1 0 1 Correlação negativa perfeita Sem correlação Correlação positiva perfeita. Os comerciantes de pares procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil e Altamente improvável para alcançar uma correlação positiva perfeita sustentada com quaisquer dois títulos que significaria preços exatamente imitado um outro Em vez disso, os comerciantes de pares olhar para títulos com um alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora desta norma estatística Correlations of 0 8 ou acima são freqüentemente usados como um benchmark para comerciantes de pares uma correlação inferior a 0 5 é geralmente descrito como fraco Idealmente, boa correlação se apresenta ao longo de vários quadros Por que a correlação é importante para pares de negociação Se os dois instrumentos não foram correlacionados para começar, Qualquer divergência e subseqüente convergência de preços poderia, em geral, ser menos significativa. Como exemplo, consideremos uma estrada principal ao longo de um rio. Em geral, a estrada segue muito de perto o rio. Ocasionalmente, a estrada deve divergir do rio devido a Terreno ou desenvolvimento comparável ao spread no preço. Cada vez que isso acontece, no entanto, a estrada finalmente reverte para o seu ponto par Se compararmos o rio com outra estrada de terra próxima, no entanto, sem uma correlação definível com o rio, ou seja, seus movimentos são completamente aleatórios, seria inútil prever A correlação positiva entre a estrada principal eo rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal eo rio acabará por se reunir. A mesma lógica é válida para pares de negociação, identificando correlacionados Títulos, podemos olhar para os períodos de divergência, tentar descobrir por que o preço está se separando e tentar lucrar através de convergência Nota Uma abordagem diferente é tentar lucrar através de divergência adicional referido como negociação divergência Aqui, vamos nos concentrar em estratégias que tentam De lucro através da convergência, ou uma reversão para a média conhecida como convergência de negociação Determinar a correlação O primeiro passo para encontrar Pares é buscar títulos que têm algo em comum e que o comércio com boa liquidez e pode ser curto Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados Pode incluir pares como. Coca-Cola e Pepsi. Dell e Hewlett-Packard. Duke Energy e Allegheny Energy. E-mini SP 500 e E-mini Dow. Exxon e Chevron. Lowe s e Home Depot. McDonald s e Yum Brands. SP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. Próximo, precisamos determinar como correlacionados são Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação descrito acima, que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados uns com os outros Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são Algo complicado e cair fora do escopo deste tutorial no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este valor. A maioria das plataformas de negociação fornecer algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado Para os dois seguranças, executando as funções de matemática automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preço. Traders que não têm acesso a este indicador técnico particular pode executar uma calculadora de coeficiente de correlação de busca na Internet para acessar as ferramentas on-line que executam os cálculos. Os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2. Figura 2 O Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par Depois que os coeficientes de correlação foram determinados, os resultados podem ser usados como um filtro Para encontrar os pares que mostram o maior potencial Relação de preço Uma vez que encontramos pares correlacionados, podemos determinar se a relação é reverter média que é, quando o preço diverge, ele vai reverter para a sua norma estatística Podemos estabelecer isso, traçando o par s Preço Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vêm equipados com um indicador técnico talvez nomeado relação de preço ou rácio de spread Que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço de um instrumento dividido pelo preço do outro Preço relação Preço do Instrumento A Preço do Instrumento B Se os comerciantes não Não tem acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preços podem ser inseridos no Excel, como mostrado na Figura 3 Figura 3 Excel pode ser usado para calcular o preço de um par, ou spread, relação Se adicionarmos linhas de desvio padrão , Podemos obter uma visão sobre o quão longe da média a razão de preço movimentos Desvio padrão calculado como a raiz quadrada de variância é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou espalhados em torno de um valor médio Uma distribuição de probabilidade normal pode Ser usado para calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal.68 26% dos dados cairão dentro de um desvio padrão da média 95 44% Ta cairá dentro de - dois desvios padrão da média.99 74 por cento dos dados cairão dentro de - três desvios padrão da média. Aplicando estes dados, nós esperamos até que a relação de preço diverge x número de desvios padrão como - dois padrão Desvios e entrar em um comércio de longo curto com base na informação o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise histórica e otimização Se o par reverte para sua tendência média, o comércio pode ser rentável Eventos que desencadear fraqueza na correlação Quando dois instrumentos são altamente correlacionados , Certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação Porque muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam pares correlacionados igualmente, como anúncios da Reserva Federal ou turbulência geopolítica, os eventos que desencadeiam fraqueza na correlação são geralmente limitados a coisas que afetam principalmente apenas um dos Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda Nota: Todas as empresas listadas nos Estados Unidos devem notificar a cotação da bolsa, por exemplo a NYSE ou a Nasdaq, sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que tenham o potencial Para afetar a atividade de negociação em que o estoque antes de fazer o anúncio público Exemplos de desenvolvimentos include. Changes relacionados com a saúde financeira da empresa s. Informações estruturais ou fusões. Significante sobre os seus produtos sejam positivos ou negativos. Changes na chave de gestão and. Legal ou questões regulamentares Que podem afetar o poder da empresa para realizar negócios. As bolsas de valores estão autorizadas a emitir uma suspensão temporária da atividade de negociação com base em sua avaliação de um anúncio. Em geral, mais provável é que o anúncio tenha um efeito do estoque O preço de s, mais grande a probabilidade que a troca chamará para uma parada de troca até que a notícia é disse Além disso, se um preço de ações listadas nos Estados Unidos mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação de curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que haja ainda um desequilíbrio significativo entre a compra e compra de títulos Vender ordens após esse período Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são movimento de preço de 10% para títulos no SP 500, Índice Russell 1000 e alguns produtos negociados em bolsa. Movimento de preço de 30% para outras ações com preço igual ou superior a 0,50% Movimento de preços para outras ações com preços abaixo de 1. A debilidade também pode ser causada por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições, relatórios de ganhos, mudanças de dividendos, aprovação de novos produtos e escândalo ou fraude. Evento é inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode experimentar flutuações de preços rápidas e dramáticas Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser muito curto prazo ou pode Isso não tem nada a ver com Sherlock Holmes. Tem muito a ver com a inclinação da regressão linear, R-squared, e como combinado eles podem dizer-lhe se a tendência é forte. A maioria dos indicadores sinalizar se uma ação está se tornando ou se comportar bullish ou bearish Eles não, no entanto, opine quão confiável é a indicação, nem quão forte a tendência pode ser Como sobre um indicador que dá uma probabilidade de 95 que a tendência é forte, desde que os parâmetros são met. IMPORTANCE OF SLOPE. O método de regressão linear fornece várias saídas úteis para análise técnica, uma das quais é inclinação A inclinação mostra o quanto Os preços devem mudar por unidade de tempo, ou seja, a rapidez com que os preços podem mudar Um declive íngreme indica uma taxa de mudança rápida Um declive raso indica uma taxa de mudança lenta Quando a inclinação da tendência se torna significativamente positiva, você pode abrir um Longo po Com uma certa segurança de que a tendência vai continuar Quando a inclinação primeiro se torna significativamente negativa, você pode fechar sua posição longa, ou abrir uma posição curta, por razões semelhantes. No entanto, enquanto inclinação dá-lhe a direção da tendência seja positivo ou negativo, Como muitos outros indicadores, não dá nenhuma medida de quão forte é a tendência. É útil, portanto, considerar a inclinação em relação ao r-quadrado, o que indica a força da tendência A alto valor r-quadrado, combinado com um alto valor positivo ou Negativa, dá-lhe alguma confiança que uma tendência forte está se tornando. Embora seja útil saber o valor r-quadrado, idealmente, você deve usar o r-quadrado em tandem com a inclinação Os valores elevados do r-quadrado acompanhados por uma inclinação pequena não podem Os comerciantes de curto prazo de interesse No entanto, valores de r-quadrado elevados acompanhados por um valor de inclinação grande pode ser de grande interesse O indicador de r-quadrado pode ser usado com êxito como um indicador de confirmação Momentum baseado em indicadores como s Tocastics, índice de força relativa RSI, índice de canal de commodity CCI, e assim por diante e sistemas de média móvel requerem confirmação de tendência para ser considerado confiável R-quadrado fornece um meio de quantificar a força da tendência de preços Se r-quadrado está acima do seu valor crítico E dirigindo acima, você pode ser 95 confiante que uma tendência forte está presente. Quando usar indicadores momentum-baseados, você deve negociar somente sobre-comprados níveis do oversold se você determinou que os preços são trendless ou enfraquecer-se que, os preços têm um r - squared value Esteja ciente de que em um mercado fortemente tendência, os preços podem permanecer overbought ou oversold por períodos prolongados. Portanto, você pode querer rever qualquer sistema de negociação que dependem estritamente overbought oversold níveis, e considerar a adição de LRS r-quadrado indicators. HOW A Figura 1 mostra o valor de r-quadrado usado para determinar quando uma tendência é significativa Esta tabela mostra os valores de r-quadrado necessários para um 95 confiança le Por exemplo, se a inclinação de 14 períodos tiver passado recentemente de negativo para positivo, isto é, ela cruzou acima de zero, você pode considerar comprar quando r-quadrado cruza acima do nível 0 27 Para determinar se a tendência é Estatisticamente significante para uma dada linha de regressão linear de x - período, trace o indicador r-quadrado para o mesmo período de tempo e consulte a tabela Se o valor for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não mostram tendência estatisticamente significativa. Figura 1 R-quadrado Aqui você vê valores usados para determinar quando uma tendência é considerada significativa. Eu destaquei os períodos de 14 e 30 dias, que eu estarei demonstrando Para calcular o valor crítico para qualquer período de tempo, veja a barra lateral, R-quadrado parâmetros O período refere-se a qualquer período de tempo que você está usando em sua análise de gráfico Se você está traçando gráficos diários, o período será em dias Se você está traçando dados semanais, o período será em semanas O parâmetro S para o declive de regressão linear são o número de períodos de tempo a serem usados ao calcular o indicador eo campo de preço que é, o aberto, alto, baixo, fechar, ou mesmo uma média, como HL 2 O parâmetro para r-quadrado é meramente O período de tempo, que, é claro, deve coincidir com a inclinação Você pode considerar a abertura de uma posição de curto prazo em frente à tendência predominante quando você observar a inclinação arredondamento em níveis extremos Por exemplo, se a inclinação está em um nível relativamente alto e começa Para recusar, você pode considerar fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo em frente à tendência predominante quando você observar r-arredondamento em níveis extremos Por exemplo, se a inclinação é positiva e r O quadrado está acima de 0 80, mas começa a recusar, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta. A Figura 2, um gráfico da IBM, é sobreposta com uma média móvel de 14 dias. As setas mostram a inclinação cruzando acima de zero e r - Quadrado, cruzamento, acima O limite de 0 27 Este padrão augurava bem para a tendência de alta sustentada, que durou cerca de três meses. Nenhum sistema é infalível, no entanto, sempre haverá sinais falsos Note no ponto X que uma decisão de gestão de dinheiro teria que ser feito Se você tivesse uma mecânica Sistema que fechou sua posição longa em um declínio percentual fixo no preço, então você pôde ter cortado seu lucro curto Se você estivesse monitorando o preço usando seus indicadores favoritos para a confirmação e nenhum sinal da venda foi dado, você pôde ter começado após a falha Note também Em janeiro que o declive cruzou abaixo do limite zero, significando uma tendência de baixa Isto foi seguido por r-cruzamento quadrado acima de seu ponto em um ângulo íngreme, significando uma tendência forte que trabalha em qualquer direção IBM caiu perto de 20 em duas semanas. Indicadores r-quadrado de LRS de 14 períodos Observe a ação de preço quando os níveis de limiar são cruzados. Na Figura 3 você vê um gráfico de Intel INTC com uma média móvel de 30 dias exibida Novamente, th E as setas mostram os indicadores cruzando acima de zero eo limiar de 0 13 Esse padrão presagiou uma boa tendência de alta que durou cerca de três meses e meio com um ganho de 40. Figura 3 Indicadores r-quadrado de LRS de 30 períodos Você poderia ter feito um ganho de 40 durante Um período de três meses e meio. Embora estes gráficos mostram uma tendência agradável após a confirmação da combinação r-quadrado de inclinação, seria cansativo ter que percorrer seu portfólio para encontrar esses padrões de gráfico Em vez disso, você deseja configurar Uma pesquisa para os estoques que exibem os padrões O seguinte é um exemplo que usa a função Explorar do MetaStock Pesquisas semelhantes podem ser configuradas em muitos outros programas, como TradeStation, AIQ TradingExpert Pro e TC2000. A função Explorar no MetaStock permite que sete colunas De parâmetros, juntamente com um filtro que define a lógica para a pesquisa Eu baseiei a minha pesquisa sobre o preço de fechamento para configurar a exploração seguinte A lógica para a pesquisa de 14 períodos é. Filter ColB 0 AND Col C 0 27 E ColC ColD. A lógica para a pesquisa de 30 dias é a mesma, exceto substituindo 30 por 14 e 0 13 por 0 27. A Figura 4 é uma captura de tela de uma exploração de 14 dias De uma lista de 37, Apenas essas ações atendem aos parâmetros do filtro ColA mostra o preço de fechamento na data da exploração, ColB mostra os valores de inclinação todos acima de zero, ColC mostra o valor de r - squared todos acima de 0 27 e ColD mostra ontem sr-valor de quadrado O filtro remove qualquer estoque da lista cujo valor r-quadrado é menor do que ontem s As ações remanescentes são aquelas para verificar se seus indicadores favoritos confirmam os indicadores LRS r-quadrado Uma comparação rápida de ColD versus ColC dá-lhe uma cabeça Figura 4 Resultados de um período de 14 períodos LRS r-esquadrado exploração Observe que apenas algumas ações atender aos parâmetros do filtro. Note que um inusualmente Leitura r-quadrada alta, por exemplo, 0 8 pode indicar uma situação Inversamente, se r-quadrado está apenas atravessando acima do limiar e outros indicadores de confirmação estão exibindo características semelhantes, pode ser um sinal de compra muito bom Esta técnica é discutida em poucos livros de análise técnica Tente em sua lista de observação e comércio de papel até que você decida se é para you. Rudy Teseo tem ministrado cursos em negociação de opções e os princípios de gráficos de ações Entre em contato com ele at. SUGGESTED READING. Teseo, Rudy 2001 Trading Threshold Revisited, Análise Técnica de Stocks Commodities, Volume 19 December. MetaStock Equis International. See nosso glossário on-line cumulativo. Note que os parâmetros r-quadrado estão em proporção inversa aos períodos de tempo É apenas necessário lembrar um período de tempo Valor crítico a partir do qual todos os valores críticos podem ser calculados Por exemplo, note que um período de 10 requer um valor crítico de 0 40 To calcula O valor crítico para um período de 50, por exemplo, a proporção de 10 50 é 1 5 e 1 5 de 0 40 é 0 08 Arredondamento outros cálculos para duas casas decimais. Artigos atuais e passados de Money Working, The Investors Magazine, pode ser encontrado em.
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